2016年5月24日火曜日

【研究】金融危機は未然に予測し、防止することが可能:経済界を大きく変える「ドラゴンキング理論」

金融危機は未然に予測し、防止することが可能:経済界を大きく変える「ドラゴンキング理論」
 http://u-note.me/note/47499423

あ、ドラゴンキング!5年くらい前に論文読んだなー。なつかしすぎる。

まとめ

ドラゴンキングとは?
  • 通常、外れ値として処理される極端な事象
  • 外れ値ではなく特殊なメカニズムを持つ
  • メカニズム持つため予測・制御可能

赤いラインより大きく外れているプロットがドラゴンキング(上記参照サイトより引用)



  • ドラゴンキングの論文はこちら
Sornette, Didier , Dragon-Kings, Black Swans and the Prediction of Crises (September 8, 2009). Swiss Finance Institute Research Paper No.09-36. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1470006

---論文概要---
分布の中心から極端に乖離した値は,通常,外れ値として処理される.しかし,その分布がべき乗則に従うものであれば,その外れ値は,分布の特性を示すテールとなってあらわれ,正規分布での予想を遥かに超える高い頻度で発生する.本論文では,以上のようなベキ分布におけるテールに注目し,稀に起きかつ甚大な被害をもたらす金融危機や大災害の予測可能性について議論し,同時に,それらを予測するための新たな概念としてドラゴンキングを提唱する.ドラゴンキングを分析することで危機の前兆を捉えることが可能になる.

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